伊藤过程又称扩散过程

布朗运动是伊藤过程的一个例子.

伊藤过程是一个随机过程X符合以下随机微分方程等式：

${\displaystyle \mathrm{d}{X}_t=b(t,X_t)\mathrm{d}t+\mathrm{\sigma <!--\; \sigma \; -->}(t,X_t)\mathrm{d}{B}_t,}$

B表示布朗运动，b和σ符合利普希茨连续条件的可测函数

${\displaystyle |b(x)-<!--\; -\; -->b(y)|+|\mathrm{\sigma <!--\; \sigma \; -->}(x)-<!--\; -\; -->\mathrm{\sigma <!--\; \sigma \; -->}(y)|\le <!--\; \le \; -->C|x-<!--\; -\; -->y|}$取自“https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=伊藤過程&oldid=29310527”分类：随机过程

伊藤过程又称扩散过程

布朗运动是伊藤过程的一个例子.

伊藤过程是一个随机过程X符合以下随机微分方程等式：

${\displaystyle \mathrm{d}{X}_t=b(t,X_t)\mathrm{d}t+\mathrm{\sigma <!--\; \sigma \; -->}(t,X_t)\mathrm{d}{B}_t,}$

B表示布朗运动，b和σ符合利普希茨连续条件的可测函数

${\displaystyle |b(x)-<!--\; -\; -->b(y)|+|\mathrm{\sigma <!--\; \sigma \; -->}(x)-<!--\; -\; -->\mathrm{\sigma <!--\; \sigma \; -->}(y)|\le <!--\; \le \; -->C|x-<!--\; -\; -->y|}$取自“https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=伊藤過程&oldid=29310527”分类：随机过程